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出典:Tradingview

TA-Lib と pandas によるテクニカル指標の算出

以前に書いた通り Yahoo! ファイナンスから株価データをスクレイピングすれば TA-Lib を利用して自由自在に計算をおこなうことができます。ただしスクレイピングである以上あまりにたくさんのデータを処理しようとすると問題になることがあります。有料ですが Yahoo! ファイナンス VIP 倶楽部 から時系列データをダウンロードするといったこともできますので、必要に応じてデータを購入するのも手です。

データを用意したら IPython を利用してハンドリングしてみましょう。

とまあこのように TA-Lib に実装されているテクニカル指標なら一通り計算することができます。

プロットする

数値だけだとイメージしづらいのでいくつかプロッティングしてみましょう。おなじみの pandas + matplotlib と talib のコンビネーションでいわゆる株式ソフトと同様にチャートをプロットすることができます。

まずは最近 180 日の日経平均株価から、日足チャート、 EWMA (指数加重移動平均) 、ボリンジャーバンドをプロッティングしてみます。

ohlc_N225.png

見ての通り 25 日移動平均からの乖離がそれなりにあって下支えになり、また標準偏差 +2σ の線が上値となっていることがわかります。

次に任天堂と提携したことで二日連続ストップ高となり話題を集めた DeNA 社を見てみましょう。今度は直近 90 日間のプロットです。

ohlc_2432.png

osci_2432.png

なお、このようにチャートの話となるとさまざまな株の専門家が出てきて色々と大変なのですが、筆者は株の専門家ではなくあくまで IT と統計・機械学習によるデータ分析という観点からデータを見ています。

機械学習による循環物色をおこなう

現在ホールドしている株式を売却して、このように他の材料株に資金を新しく投入したいとき、市場をいちいち人力で調べていたのでは膨大な時間がかかりますし大変な労力です。毎度毎度そんなことをするのは暇人としか言えないでしょう。そこで、せっかく計算機が発達し誰もが手軽に IT や数学を駆使できるのですから、機械学習によって循環物色を試みてみることにします。

・企業情報
決算、設立、上場、特色、連結事業、業種コード、業種名、解説記事、本社、電話番号、従業員、証券、銀行、URL、株式、包括利益、東経業種別時価総額順位、株主・役員構成
・業績
業績(売上、営業利益、経常利益、利益、1株益(円)、1株配(円))、配当、BPS(円)
・財務
指標等(ROE、ROA、調整1株益、最高純益、設備投資、減価償却、研究開発)、
キャッシュフロー(営業CF、投資CF、財務CF、現金等)、財務(総資産、株主持分、株主持分比率、資本金、利益剰余金、有利子負債)、資本異動(年月、内容、株数)、年足株価(高値、安値)、月足株価(高値、安値、出来)

・概要
証券コード、銘柄名、決算期、設立、特色、発行者、住所、電話番号、証券、URL、発行済口数、優待
・投資主
投資主名
・業績
営業収益、純利益、1口配(円)
・配当
予想配当利回り
・財務
総資産、純資産
・年足株価
・月足株価

【適時開示】
適時開示履歴

【業績】
進捗状況、進捗状況(経常利益)、財務状況(売上高、営業利益、経常利益、当期利益)

【指標】
基本情報、コンセンサス情報、銘柄属性、財務(連)、テクニカル、テクニカル指標

【業績予測】
業績予想コンセンサス&コメント、レーティング分布、企業分析指標の平均と同業種(サービス業)
他社比較、株価とアナリスト予想の推移、コンセンサスの推移

【株主優待】
権利確定日、優待内容、優待イメージ写真

【参考銘柄】
よく一緒に見られている銘柄(国内株式、米国株式合わせて10銘柄)

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登録箇所 1ページ国内株式100銘柄+米国株式100銘柄、最大10ページ

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現物売り
訂正・取消
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× 逆指値付通常
× 逆指値
× セット
× アルゴ注文

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下記機能についてはPCもしくはモバイルサイトをご参照ください。 リアルタイム入金/出金/手数料コース/通常振込入金口座/信用保証金振替など

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総合サマリー 各資産の時価評価額を表示
日本株式、米国株式、中国株式、債券、MMF[円建]、公社債投信、株式投信、預り金、信用取引保証金、国内先物OP取引証拠金、海外先物取引証拠金合計、外貨建MMF、外国為替(各通貨毎)、アセアン株式、楽ラップ
-
余力・維持率 現物買付可能額、NISA買付可能額、信用新規建余力、出金可能額、保証金維持率、保証金維持率(リアル)、米国株式 買付可能額(円貨)、米国株式 買付可能額(外貨) -

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指数(一覧、チャート)

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指数名称 指数種別 ログイン時 未ログイン時
日経225 国内株式 リアルタイム 20分
TOPIX 国内株式 リアルタイム 20分
JPX日経400 国内株式 リアルタイム 20分
東証プライム市場指数 国内株式 リアルタイム 20分
東証スタンダード市場指数 国内株式 リアルタイム 20分
東証グロース市場指数 国内株式 リアルタイム 20分
旧東証市場第一部指数 国内株式 リアルタイム 20分
東証グロース市場Core指数 国内株式 リアルタイム 20分
東証マザーズ指数 国内株式 リアルタイム 20分
東証REIT指数 国内株式 リアルタイム 20分
日経225先物(期近) 国内先物 リアルタイム 20分
225ミニ先物(期近) 国内先物 リアルタイム 20分
TOPIX先物(期近) 国内先物 リアルタイム 20分
JPX日経400先物(期近) 国内先物 リアルタイム20分
東証マザーズ先物(期近) 国内先物 リアルタイム 20分
金先物大阪(中心) 商品先物 リアルタイム 20分
白金先物大阪(中心) 商品先物 リアルタイム 20分
銀先物大阪(中心) 商品先物 リアルタイム 20分
NYダウ30種 米国株式 15分 15分
NASDAQ 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ100 米国株式 リアルタイム 15分
S&P100指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P500指数 米国株式 リアルタイム 15分
VIX指数 米国株式 リアルタイム 15分
VVIXインプライド・ボラティリティ指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ100ボラティリティ指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P素材セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&Pエナジー・セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P金融セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P不動産セレクト・セクター指数 米国株式リアルタイム 15分
S&P公益事業セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P一般消費財セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P通信サービス・セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P資本財セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P生活必需品セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&Pテクノロジー・セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&Pヘルスケア・セレクト・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
S&P500 ESG指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ米国大型株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ米国中型株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ米国小型株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ工業株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ銀行株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ保険株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ不動産株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ輸送株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ通信株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQコンピューター株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQバイオテクノロジー株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQヘルスケア株指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ CTAサイバーセキュリティ指数 米国株式 リアルタイム 15分
ISE CTAクラウドコンピューティング指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ CTA AI&ロボティクス 米国株式 リアルタイム 15分
BVP NASDAQエマージング・クラウド指数 米国株式 リアルタイム 15分
PHLXゴールド/シルバー・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
PHLX半導体・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
PHLXハウジング・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
PHLX石油サービス・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
PHLX公益事業・セクター指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQネクスト・ジェネレーション100指数 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ金融100 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQ100 テクノロジー・セクター 米国株式 リアルタイム 15分
NASDAQゴールデン・ドラゴン・チャイナ指数 米国株式 リアルタイム 15分
上海総合指数中国株式 15分 15分
上海A株指数 中国株式 15分 15分
上海・香港ストックコネクト 中国株式 15分 15分
ハンセン指数 中国株式 15分 15分
H株指数 中国株式 15分 15分
レッドチップ指数 中国株式15分 15分
225先物CME(期近) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
225先物SGX(期近) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
mini Dow(期近)海外先物 リアルタイム ※1 10分
mini NQ100(期近) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
mini S&P500(期近) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
WTI原油先物(NYMEX) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
天然ガス先物(NYMEX) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
Gold先物(COMEX) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
Silver先物(COMEX) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
Cooper先物(COMEX) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
Corn先物(CBOT) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
Wheat先物(CBOT) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
Soybean先物(CBOT) 海外先物 リアルタイム ※1 10分
為替レート FX リアルタイム リアルタイム

テクニカルチャート(大チャート、小チャート)

テクニカル指標一覧 テクニカル指標一覧
テクニカル名称 足種 パラメーター設定可能値(デフォルト値)
単純移動平均線 分足
日足
2-100 (短期:5、中期:25、長期75)
週足 2-100(短期:13、中期:26、長期52)
月足 2-100(短期:9、中期:24、長期60)
ボリンジャーバンド (※3) 分足
日足
期間:2-100(25)、乖離率σ:1-3(3)
週足 期間:2-100(26)、乖離率σ:1-3(3)
月足 期間:2-100(24)、乖離率σ:1-3(3)
一目均衡表 分足
日足
週足
月足
2-100(基準線:26、転換線:9、スパン:26)
多重移動平均線 分足
日足
期間:2-100(最短:5、最長:75)、本数:2-15(15)
週足 期間:2-100(最短:13、最長:52)、本数:2-15(15)
月足 期間:2-100(最短:9、最長:60)、本数:2-15(15)
指数平滑移動平均線 分足
日足
2-100(短期:5、中期:25、長期75)
週足 2-100(短期:13、中期:26、長期52)
月足 2-100(短期:9、中期:24、長期60)
VWAP 分足
日足
週足
月足
設定項目なし
価格帯別出来高 分足
日足
週足
月足
設定項目なし

テクニカル指標一覧
テクニカル名称 足種 パラメーター設定可能値(デフォルト値)
出来高 分足
日足
週足
月足
設定項目なし
RSI 分足
日足
週足
月足
2-100(短期:9、長期:14)
RCI 分足
日足
週足
月足
2-100(短期:9、長期:27)
移動平均乖離率 分足
日足
2-100(短期:5、長期:25)
週足 2-100(短期:13、長期:26)
月足 2-100(短期:9、長期:24)
MACD (※4) 分足
日足
週足
月足
2-100(短期:12、長期:26、シグナル:9)
ストキャスティクス 分足
日足
週足
月足
2-100(期間:5、平均期間:3)
DMI 分足
日足
週足
月足
2-100(DI:14、ADX:9)
サイコロジカルライン 分足
日足
週足
月足
期間:2-100(12)
標準偏差 分足
日足
週足
月足
期間:2-100(26)

※2 移動平均および標準偏差の算出に終値を用いています。
(MarketSpeedはTP(ティピカル・プライス:高値,安値,終値の平均値))

【一覧】テクニカル指標まとめ|おすすめ指標&組み合わせ例

テクニカル指標

おすすめテクニカル指標(移動平均線)

出典:Tradingview

上記のチャート画像では、短期的な方向感を示す黄色の20日移動平均線、中期的な方向感を示す赤色の50日移動平均線、長期的な方向感を示す青色の200日移動平均線を表示しています。

黄色の20日移動平均線と赤色の50日移動平均線が下落しているのに対して、青色の200日移動平均線は上昇していることが分かります。

そのため、短期・中期的には価格が下落する可能性がありますが、 長期的には上昇する可能性 があると考えることが可能です。

② 複数の移動平均線を使い売買ポイントを探る

期間の違う 複数の移動平均線を使い 売買ポイントを探ることも、使い方の1つとして挙げられます。具体的には、「 ゴールデンクロス 」と「 デッドクロス 」と呼ばれるタイミングは、移動平均線を使った代表的な売買ポイントです。

移動平均線の売買ポイント

  • ゴールデンクロス:短期・中期の移動平均線が長期の移動平均線を超えたタイミング
  • テクニカル指標一覧
  • デッドクロス:短期・中期の移動平均線が長期の移動平均線を下回ったタイミング

ゴールデンクロス」が発生すると価格は上昇、「デッドクロス」は価格が下落する傾向があります。以下のチャート画像をご覧ください。

テクニカル指標(移動平均線のゴールデンクロス)

出典:Tradingview

上記のチャートでは、短期・中期の移動平均線が長期の移動平均線を超えゴールデンクロスが発生した後に、価格が大幅に上昇しています。

また、下記のチャートでは短期・中期の移動平均線が長期の移動平均線を下回り、デッドクロスが発生しています。

テクニカル指標(移動平均線のデッドクロス)

出典:Tradingview

デッドクロスが発生して以降、 価格も大幅に下落 していることが分かります。

2-2. 指標の組みあわせ例

おすすめの指標の組み合わせ例としては、 テクニカル指標一覧 RSIフィボナッチの組み合わせ が挙げられます。この組み合わせでのトレード手順は、以下のようになります。

おすすめの組み合わせ

  • 手順① RSIで売買ポイントを探る
  • 手順② フィボナッチで決済ポイントを探る

手順① RSIで売買ポイントを探る

まず、RSIで売買ポイントを探ります。RSIは0〜100までの数値を使った指標で、20〜30を下回ると売られ過ぎ70〜80を超えると買われ過ぎとなり、どちらも 価格が反発する傾向 があります。

テクニカル指標(RSI)

出典:Tradingview

手順② フィボナッチで決済ポイントを探る

手順①のRSIを使いエントリーした後は、フィボナッチを使い 決済ポイントを探ります 。フィボナッチを使った指標には幾つか種類がありますが、今回はその中でも代表的な フィボナッチ・リトレースメント で決済ポイントを探していきましょう。

フィボナッチ・リトレースメントはトレンドの始点と終点を結び、7つの数値を基にして 買い戻しや売り戻しの水準 を予想します。以下は目安となる7つの数値とそれぞれの考え方です。

数値 考え方
0 トレンドの終点
0.236 一般的な戻りの水準
0.382 一般的な戻りの水準
0.テクニカル指標一覧 5 半値戻しの水準
0.618 深めの戻り水準
0.786 深めの戻り水準
1 トレンドの始点

テクニカル指標の組み合わせ例(RSIとフィボナッチ)

出典:Tradingview

RSIが20を下回ってから、ちょうど フィボナッチの目安 となる0.5付近まで価格が上昇していることが分かりますね。RSIを使いエントリーしていれば、フィボナッチのこの水準を目安として決済することができます。

日経225先物をテクニカルチャ-トで獲る (時どき世間話)

4連休を控えて5/2日の市場は小動きでした。ロ-ソク足はコマ足になっています。これだけを見ているともう一伸びしそうな感じですがテクニカルチャ-トのGCVはデットクロス気配です。 ベクトルの要素が強調されているこのチャ-トは他に比べて早めにサインを出しますが結構当たります。先日買い建てした玉は儲かっていませんが夜間に決済しました。
4連休は恐いですよねぇ- NYの方は新値を取りに行っているようですが東京はどうもはっきりしません。

新値と言えば東京市場にも年初来高値を取っている個別銘柄が結構あります。 テクニカル指標一覧
N225先物がはっきりしないので、次回は勢いのある新高値銘柄の検討をしようと思っています。
「一文抜きは鬼より恐い」と言いますから・・ -->

日経225とテクニカルチャ-トの有効性・投信運用より遙かに優れている

日経225先物のSONARチャ-ト(日足)運用による収益 (バックテストによる)
上段:過去4年の累積収支 下段:月別勝敗 (26勝 19敗) 出所:マネックス証券

私は今までの売買判断に主としてMACDチャ-トを利用してしましたが、ここに来てSONARチャ-トを重視しています。
原理はMACDと似ていますが微妙なタイミングを捉えています。メジャ-ではないようですが・・
所詮トレンド系なので移動平均の加工品ですが使いやすいです。

上図は日足1000本(約4年)の成績表ですが、売買サインに従ったドテン売買の収益です
収益率 約70%
月別勝敗 26勝 19敗 と優秀です。 最近では1・2・3月は難しい局面でしたが連続で黒字を確保しています(右端の囲み)
問題は市場の空気に流されて、このシグナル通りにやれるかどうかの、人間の抱える弱さの克服ですねぇ-
3月28日にSONARチャ-トがゴ-ルデンクロスしています。ご注目を・・・

エラそうなことを言う私も何度も後悔をしています。でもその弱さから卒業したいです。
バックテストではそんじょそこらの投信よりは遙かに優れている結果を出しているのですから・・
尚 パラボリックも移動平均もサイン通りやれればかなりの成果を出しています。 -->

【テクニカル分析とは?】チャートだけで億万長者に!?株式投資でファンダメンタルズの対極にあるおすすめの分析手法を種類毎に紹介する!

【テクニカル分析】チャートだけで億万長者に?ファンダメンタルズの対極にある分析手法の基本知識を紹介。

家三郎

そもそもテクニカル分析とは?

テクニカル分析とは?ファンダメンタル分析との違いを含めてわかりやすく解説する。

チャートの基礎

チャートとは?わかりやすく基礎から解説

超基本!相場の流れをよむための『トレンドライン』

トレンドラインの引き方

トレンドラインとは?株式投資初心者でも使えるトレンドラインの引き方を紹介。

チャート分析の基本中の基本!ローソク足の見方

上記のテクニカル分析で活躍する「チャート」。

ローソク足

ローソク足は実は遡ること250年前の江戸時代に日本で開発された手法で、酒田五法で有名な「本間宗久氏」によって開発されました。

  • ローソク足の基本と見方
  • ローソク足の種類①:方向感が出ている『大陽線』と『大陰線』シリーズ
  • ローソク足の種類②:もみ合い状態の『コマ足』と『十字線』・『4値同時足』
  • ローソク足の種類③:底入れを示唆する『カラカサ』と『トンボ』
  • ローソク足の種類④:天井を示唆する『トンカチ』と『トウバ』

信太郎

酒田五法とは

しかし数ある分析手法の中で、「ロウソク足」を分析する方法があります。

このロウソク足を分析する方法に「酒田五法」という5つの手法があります。

酒田五法:

  • 三山(さんざん)
  • 三川(さんせん)
  • 三空(さんくう)
  • 三兵(さんぺい)
  • 三法(さんぽう)

ロウソク足を分析!「酒田五法」とは?5つのチャートパターンを用いた戦略を徹底解説!

逆三尊

移動平均線(Moving Average)とは

移動平均線

25MA

26MA

12MA

移動平均線

【グランビルの法則とは?】チャートパターンを覚えて株式投資で利益をあげよう!

移動平均線乖離率とは?

移動平均乖離率

BNF氏が愛用する「移動平均線乖離率」とは?実戦向きのテクニックも紹介。

VWAPとは?

VWAP

◼︎ VWAP計算式:

「VWAP(ブイワップ)」とは?デイトレードのテクニカル指標の見方と使い方をわかりやすく紐解く。

MACDとは?

MACDの使い方

ゴールデンクロスを探せ!「移動平均線」「MACD」とは?その特徴と2つを組み合わせた手法を解説!

『一目均衡表』と『雲』の見方

一目均衡表とは?

ストキャスティクスの使い方

ストキャスティクス

ストキャスティクスとは?計算法と特徴と共に他の指標と組み合わせた使い方をわかりやすく解説する!

チャートの流れを変える出来高の見方

上方修正後のサイバーエージェントの出来高急増

■ 出来高を急増させる要因:

相場の『出来高』とは?株式取引の流れを掴むテクニカル指標を理解しよう。

エリオット波動:フィボナッチと組み合わせて売買ポイントを見極めよう

エリオット波動とは

エリオット波動

N波動とは?

N波動とは

N波動とは?N計算値やE計算値を算出して利確ポイントを推測しよう!

カップウィズハンドル(=Cup with handle)とは?

カップウィズハンドルの買いポイント

カップウィズハンドル(=Cup with handle)は伝説の成長株投資家であるオニールが提唱している大幅上昇が見込みやすいチャートパターンです。

カップウィズハンドルの取っ手部分の特徴

【カップウィズハンドルとは?】ウィリアム・J・オニールが愛したチャートパターン「Cup with handle」をわかりやすく解説する!

フィボナッチとは?

フィボナッチを株取引に活用しよう!投資の勝率をあげるフィボナッチの使い方とは?

〜コラム〜利益確定のタイミング

利確のタイミングを把握しよう!デイトレから長期投資まで期間別の利益確定手法マニュアル。

レンジ相場とは?

このような相場を「レンジ相場」と呼びます。

【レンジ相場とは?】株式・FX相場を形成する!もみ合い・ボックス圏相場について徹底解説!

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは

■ 初級版:

【ボリンジャーバンドとは?】株価のバラツキを利用!設定・計算式・活用手法について解説。

■ 中級版:

【ボリンジャーバンド中級編】『スクイーズ』後の『エクスパンション』で買って『バンドウォーク』で利確しよう!

RSIとは?

RSIとは

金融商品をテクニカル分析するのに便利な指標が「RSI」です。

アメリカの証券アナリストJ.W.ワイルダーが考察した指標であり「RSI」は”Relative Strength Index”(相対力指数)の略称です。

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