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システムトレードに必要なテクニカル分析

システムトレードに必要なテクニカル分析
【SBI システムトレードに必要なテクニカル分析 FXTRADE及び積立FX(店頭外国為替証拠金取引)】
店頭外国為替証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。店頭外国為替証拠金取引にあたっては必要な証拠金の額は提供するサービス及び取引通貨ペアごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率(「SBI FXTRADE」個人のお客様:4%(レバレッジ25倍)、ただし、ロシアルーブル/円およびブラジルレアル/円は10%(レバレッジ10倍)、法人のお客様:一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*(通貨ペアごとにそれぞれレバレッジが異なります)、「積立FX」個人および法人のお客様:100%(レバレッジ1倍)、50%(レバレッジ2倍)、33.334%(レバレッジ3倍))の証拠金が必要となります。
*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
【オプションFX(店頭通貨オプション取引)】
店頭通貨オプション取引は店頭外国為替証拠金取引の通貨を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。当社が提示するオプションの取引価格は、買値と売値に差があります。当社の提供する店頭通貨オプション取引の決済方法は反対売買による清算となり、また、NDO(ノンデリバラブル・オプション)であるため権利行使日に権利行使価格と実勢価格による反対売買を行います。
【暗号資産CFD(店頭暗号資産証拠金取引)】
店頭暗号資産証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。暗号資産の価格の変動によって思わぬ損失が生ずるおそれがあり、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。当社の取り扱う暗号資産は、本邦通貨または外国通貨ではありません。また、特定の国家または特定の者によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。取引価格は、買値と売値に差(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時には拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。暗号資産の現物でのお預かり、お受取りはできません。店頭暗号資産証拠金取引を行う上で必要な証拠金の額は取り扱う暗号資産ごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率(個人のお客様:50%(レバレッジ2倍)、法人のお客様:一般社団法人日本暗号資産取引業協会が毎週発表する暗号資産ごとの暗号資産リスク想定比率*(暗号資産ごとにそれぞれレバレッジが異なります))の証拠金が必要となります。証拠金の詳細については、当社ホームページでご確認ください。取引にあたり手数料が発生することがあります。手数料の詳細については、当社ホームページでご確認ください。
*暗号資産リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第51項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
【共通】
店頭暗号資産証拠金取引を除くその他のサービスは、原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本及び利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済又は清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

システムトレードでのテクニカル分析。利用方法と種類を解説

システムトレードと聞くと、MT4を使ってFXトレードをイメージされる方も多いかと思います。
日本で個人投資家が行えるシステムトレードはあまり多くなく、FXをMT4でというものが多くの人が行っている投資手法なので、システムトレードと言えばMT4という方も多いでしょう。
実際には個人で行えるシステムトレードは他にもあります。
特に、仮想通貨取引がより一般的になってからシステムトレードの裾野が大きく広がりました。
大抵の仮想通貨取引所は外部から注文処理等を受け付けられるAPIを用意しており、これを用いれば個人投資家でも十分にシステムトレードを行うことが可能です。
特に各仮想通貨取引所ごとに相場が存在するために、ビットコインに価格差が生じます。
この価格差を狙った裁定取引をシステムトレードで行うという手法が流行りました。
この裁定取引では、価格差を検知すれば売買を行うという手法のためテクニカル分析は必要としません。
このようにシステムトレードだからと言って必ずテクニカル分析が用いられることはありません。

ただし、テクニカル分析とシステムトレードの相性が良いのは事実です。
テクニカル分析は直近の価格の値動きから、今後の値動きの傾向を探るものです。
もしくは、現在の価格がどのような傾向にあるのか(買われ過ぎや売られ過ぎなど)を算出するものです。
システムトレードは、あらかじめどのような取引を行うかを仕込んでおく必要があります。
売買を行う仕組みをプログラムを駆使して構築すると言い換えてもいいかもしれません。
この仕組みを構築するには、トレードを行う条件をルール化していく必要があります。
このルール化を行うことにテクニカル分析は適しているのです。

例えば、FXで上昇トレンドがある場合に買いを入れたいとします。
しかし仕事が忙しくてずっと相場を見ている訳にはいかない状態です。
システムトレードであれば、昼夜関係なくプログラムが自動で動いてくれるため、相場に張り付いている必要はありません。
そこで、上昇トレンドを検知したタイミングで買いを入れるプログラムを仕込んでおくことにします。
この場合に「上昇トレンドを検知した」というのをどう表現するかということが問題になります。
ここで登場するのがテクニカル分析です。
「上昇トレンド」ということは直近で価格が上昇を続けているということです。
移動平均線を用いれば、上昇傾向にあるのか、あるいは下降傾向にあるのかというように最近の価格変動の傾向が分かります。
このようにトレードのルール化を行っていく際によく使われるのがテクニカル分析だということなのです。

トレンド系テクニカル指標は、相場が上昇傾向にあるのか、下降傾向にあるのかのトレンドを計測して、そのトレンドの方向にエントリーする際に使用するものです。
オシレーター系テクニカル指標は、買われ過ぎや売られ過ぎを計測して買われ過ぎていたら下がるだろうと予想して売りを入れて、売られ過ぎの場合はその逆という取引に使用するものです。
現在がトレンド相場にあるのか、逆にレンジ相場にあるのかを判断し現在の相場状況に合わせてテクニカル指標を使用することが多いです。
移動平均線などは短期・中期・長期移動平均線等、複数の移動平均線を組み合わせることで相場状況を確認するためにも使用することができます。

・トレンド系テクニカル指標
移動平均線
グランビルの法則
ボリンジャーバンド
一目均衡表
エンベロープ
エリオット波動理論

・オシレーター系テクニカル指標
モメンタム
移動平均線乖離率
RSI
RCI
サイコロジカルライン
ストキャスティクス
MACD
DMI
ピボット

どれを使えばよいのかについては、それぞれの指標がどのような数値をどのように集計しているのかを見るようにしましょう。
トレードシステムを構築する際に売買ルールを設定しますが、そのルールにマッチしたテクニカル指標を選択するようにしましょう。
トレンドに合わせてエントリーしたければトレンド系テクニカル指標を使用することになりますし、レンジ相場で天井や底を捉えてエントリーしたければオシレーター系テクニカル指標を使用することになるでしょう。

FXのシステムトレードのように価格変動を捉えて売買を行うトレードシステムにはテクニカル指標は不可欠です。
どれを使用するかは設定する売買ルールからマッチしたものを選ぶことが大切です。
テクニカル指標のそれぞれの特徴を理解した上でテクニカル分析を行うようにしたいものです。

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